摘要：This talk concerns the uniform convergence rates of the modified N-W estimators of the infinitesimal moments for the jump-diffusion models. We obtain the convergence rates of the estimators over unbounded support with mild conditions on the processes. Our proofs use the covering-number technique and the exponential concentration inequalities of martingales. The results could have a wide range of applications in semiparametric modeling and specification testing of diffusion processes.

报告人简介：王汉超，山东大学金融研究院教授，博士生导师。主要从事概率极限理论及其应用的研究，特别在弱收敛，集中不等式等领域发表了若干文章。在概率论，数理统计，计量经济等领域权威期刊上发表论文近二十篇。主持国家自然科学基金两项，作为骨干成员，参加国家重点研发计划项目两项。加入山东大学以来，王汉超先后为本科生和研究生讲授了《随机过程基础》、《实变函数》、《高等概率论》、《半鞅与随机分析》、《高频金融计量经济学》、《概率论》等课程，积累了一定的教学经验。任山东省大数据研究会大数据专业建设委员会秘书长。